← VIPに戻るVIP B-1 — ボラティリティ
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VIP B-1

ボラティリティ

Volatility ─ 期待値を最大化する時間帯
URIKAI VIP Member

ボラティリティの測り方

  • ATR (Average True Range) ── 過去N期間の True Range 平均
  • ATR(14) が最も汎用。日足ATRは「1日にどれだけ動くか」の目安
  • ボラティリティ ≠ 方向性 ── 「どれだけ動くか」だけ示す
  • ATR が拡大 = トレンド発生 / ブレイクアウトの可能性

セッション別ボラ特性

  • 東京 (JST 9-15): ボラ低い・JPY 系のみ動く
  • ロンドン (JST 16-24): ボラ中〜高・EUR/GBP メイン
  • NY (JST 21-翌6): ボラ最大・USD イベント集中
  • ロンドン-NY オーバーラップ (JST 21-24): 1日の最大ボラ
  • 経済指標発表時 (NFP, CPI, FOMC) は通常の3〜10倍のボラ

確認テスト ── 3問正解で受講完了

Q1. 1日のうち最もボラティリティが高い時間帯は？
Q2. ATR(14) は何を示す指標か？
Q3. ボラティリティが拡大している時の戦略は？
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